Nâo consigo instalar no meu MySQL 4.1.* com meu PHP 4.*

No PHP 4 já vem um próprio cliente de MySQL, por isso não é necessário instalar nenhum tipo de programa cliente para acessarmos o MySQL.

Acontece que na versão 4.1.* do MySQL, o tipo de criptografia para conectar no banco de dados é diferente, por isso o PHP 4 não consegue conectar, pois usa a criptografia antiga.

Você deve receber a seguinte mensagem de erro:
"Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client"

Mas tem um jeito de conectar, basta ir no MySQL e dizer que você quer usar a criptografia antiga, para isso basta fazer os seguintes procedimentos:

Conecte no MySQL pela linha de comando e digite o seguinte comando:
SET PASSWORD FOR 'NOME_DO_USUARIO'@'SERVIDOR' = OLD_PASSWORD('SENHA');

Normalmente é:
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = OLD_PASSWORD('SENHA');